【例题·多选题】下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有( )。
  A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
  B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0
  C.如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险
  D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于两项资产标准差的加权平均数
悬赏金额: 10 金币
状态: 未解决