帖子主题: 证券资产组合收益率的标准差  发表于:2018-09-22 10:03:18

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【判断题】

当相关系数小于1大于-1时,证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。(  )

当相关系数为1时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值,相关系数越小,分散风险的效果越好,风险越小,所以当相关系数小于1大于-1时,证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。

 

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guyang110
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发表于:2018-09-22 10:55:33 只看该作者



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蔓悠
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发表于:2018-09-23 11:10:03 只看该作者
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证券资产组合收益率的标准差


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