帖子主题: 【5月,中级财管打基础】+资产组合的风险基本公式  发表于:2018-05-18 06:47:49

蔓悠
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基本公式
  两项资产组合的收益率的方差满足以下关系式:
  
  影响因素有:投资比例、单项资产的标准差(或方差)、相关系数。
  相关系数越大,组合方差越大,风险越大,反之亦然。


  (1)相关系数最大值为1 ,此时
  
  组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值。
 当两项资产的收益率完全正相关时,两项资产的风险完全不能互相抵消,所以,这样的资产组合不能抵消任何风险。


(2)相关系数最小值为-1 ,此时
  
 当两项资产的收益率具有完全负相关关系时,两者之间的风险可以充分地抵消。这样的资产组合就可以最大程度地抵消风险。


(3)相关系数小于1且大于-1(多数情况下大于0)
  
  资产组合收益率的标准差大于0,但小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。因此,资产组合可以分散风险,但不能完全消除风险。

 
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蔓悠
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加油!越努力越幸运!
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发表于:2018-05-18 15:47:21 只看该作者
这个知识点内心很抗拒,怎么也记不住

未来的你,一定会感谢现在正在努力的你!!
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【5月,中级财管打基础】+资产组合的风险基本公式


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