帖子主题: [学习小屋] 第二章--计算该组合预期收益率和标准差  发表于:Tue May 08 14:47:25 CST 2018

11小忆
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3、假设A股票收益率的概率分布情况如下:

收益率

30%

15%

5%

概率

0.4

0.2

0.4

B股票的预期收益率为14%,标准差为16%,若A、B股票投资的价值比例为32

<1> 、计算A股票的预期收益率和方差和标准差;

<2> 、计算AB股票组合的预期收益率;

<3> 、如果两种股票的相关系数是0.5,计算该组合预期收益率的标准差;

<4> 、如果两种股票的相关系数是1,计算该组合预期收益率的标准差。

11小忆 于 Tue May 08 15:52:48 CST 2018 回复:

正确答案 A股票的预期收益率=0.4×30%0.2×15%0.4×(-5%)=13%0.5分)
A
股票收益率的方差=(30%13%2×0.4+(15%13%2×0.2+(-5%13%2×0.42.46%1分)
A
股票收益率的标准差=2.46%1/215.68%0.5分)


正确答案】组合的预期收益率=13%×60%14%×40%13.4%1分)


正确答案】组合的标准差=(0.62×2.46%0.42×16%22×0.5×0.6×0.4×15.68%×16%1/213.77%1分)


正确答案 组合的标准差=(0.62×2.46%0.42×16%22×1×0.6×0.4×15.68%×16%1/260%×15.68%40%×16%15.81%1分)


 
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发表于:2018-05-08 14:47:39 只看该作者
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