【例题·计算分析题】假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?位置的数字(请将结果填写在表格中,并列出计算过程)。

证券名称

必要报酬率

标准差

与市场组合收益率的相关系数

β值

无风险资产

市场组合

0.1

A股票

0.20

0.5

1.1

B股票

0.18

0.2

0.9

C股票

0.31

0.2


悬赏金额: 30 金币
状态: 已解决
最佳答案:
【例题·计算分析题】假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?位置的数字(请将结果填写在表格中,并列出计算过程)。

证券名称

必要报酬率

标准差

与市场组合收益率的相关系数

β值

无风险资产

0.09

0

?0

?0

市场组合

0.19

0.1

?1

?1

A股票

0.20

1.1×0.1/0.50.22

0.5

1.1

B股票

0.18

0.2

0.9×0.1/0.20.45

0.9

C股票

0.31

2.2×0.1/0.21.1


0.2

0.310.09/0.190.09)=2.2


0.20Rf1.1×(RmRf
0.18Rf0.9×(RmRf
  解出:Rm0.19Rf0.09