帖子主题: [学习小屋] 【练习题】计算题 资本资产定价模型  发表于:2017-10-12 15:15:29

guyang110
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【例题·计算分析题】假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?位置的数字(请将结果填写在表格中,并列出计算过程)。

证券名称

必要报酬率

标准差

与市场组合收益率的相关系数

β值

无风险资产

市场组合

0.1

A股票

0.20

0.5

1.1

B股票

0.18

0.2

0.9

C股票

0.31

0.2


悬赏金额: 30 金币
状态: 已解决
最佳答案:
【例题·计算分析题】假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?位置的数字(请将结果填写在表格中,并列出计算过程)。

证券名称

必要报酬率

标准差

与市场组合收益率的相关系数

β值

无风险资产

0.09

0

?0

?0

市场组合

0.19

0.1

?1

?1

A股票

0.20

1.1×0.1/0.50.22

0.5

1.1

B股票

0.18

0.2

0.9×0.1/0.20.45

0.9

C股票

0.31

2.2×0.1/0.21.1


0.2

0.310.09/0.190.09)=2.2


0.20Rf1.1×(RmRf
0.18Rf0.9×(RmRf
  解出:Rm0.19Rf0.09


 

未来的你,一定会感谢现在正在努力的你!!
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guyang110
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发表于:2017-10-12 15:15:44 只看该作者
来做题领币啦

未来的你,一定会感谢现在正在努力的你!!
蔓悠
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发表于:2017-10-12 22:06:41 只看该作者
guyang110 于 2017-10-13 17:40:51 回复:
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3楼  
发表于:2017-10-13 09:37:19 只看该作者
【例题·计算分析题】假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?位置的数字(请将结果填写在表格中,并列出计算过程)。

证券名称

必要报酬率

标准差

与市场组合收益率的相关系数

β值

无风险资产

市场组合

0.1

A股票

0.20

0.5

1.1

B股票

0.18

0.2

0.9

C股票

0.31

0.2

guyang110 于 2017-10-13 17:38:01 回复:
青刹
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发表于:2017-10-13 10:20:31 只看该作者
【例题·计算分析题】假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?位置的数字(请将结果填写在表格中,并列出计算过程)。

证券名称

必要报酬率

标准差

与市场组合收益率的相关系数

β值

无风险资产

0.09

0

?0

?0

市场组合

0.19

0.1

?1

?1

A股票

0.20

1.1×0.1/0.50.22

0.5

1.1

B股票

0.18

0.2

0.9×0.1/0.20.45

0.9

C股票

0.31

2.2×0.1/0.21.1


0.2

0.310.09/0.190.09)=2.2


0.20Rf1.1×(RmRf
0.18Rf0.9×(RmRf
  解出:Rm0.19Rf0.09


guyang110 于 2017-10-13 17:39:50 回复:

有人帮你是你的幸运,没有人帮你是公正的命运,因为这个世界上没有任何规定,谁欠你什么!
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发表于:2017-10-13 11:39:39 只看该作者
guyang110 于 2017-10-13 17:40:21 回复:

努力的终点是无能为力,拼搏的终点是感动自己。
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发表于:2017-10-13 15:34:50 只看该作者
guyang110 于 2017-10-13 17:40:37 回复:
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