证券名称 | 必要报酬率 | 标准差 | 与市场组合收益率的相关系数 | β值 |
无风险资产 | ? | ? | ? | ? |
市场组合 | ? | 0.1 | ? | ? |
A股票 | 0.20 | ? | 0.5 | 1.1 |
B股票 | 0.18 | 0.2 | ? | 0.9 |
C股票 | 0.31 | ? | 0.2 | ? |
悬赏金额: 30 金币
状态:
已解决
最佳答案:
【例题·计算分析题】假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在表格中,并列出计算过程)。
0.20=Rf+1.1×(Rm-Rf)
0.18=Rf+0.9×(Rm-Rf)
解出:Rm=0.19,Rf=0.09
证券名称 | 必要报酬率 | 标准差 | 与市场组合收益率的相关系数 | β值 |
无风险资产 | ?0.09 | ?0 | ?0 | ?0 |
市场组合 | ?0.19 | 0.1 | ?1 | ?1 |
A股票 | 0.20 | ? | 0.5 | 1.1 |
B股票 | 0.18 | 0.2 | ? | 0.9 |
C股票 | 0.31 | ?2.2×0.1/0.2=1.1 | 0.2 | ?(0.31-0.09)/(0.19-0.09)=2.2 |
0.20=Rf+1.1×(Rm-Rf)
0.18=Rf+0.9×(Rm-Rf)
解出:Rm=0.19,Rf=0.09