多选:

下列关于资产收益率的相关系数的表述中,正确的有( )。
  A.若两种资产的收益率之间负相关,则相关系数的绝对值越大,所形成的投资组合风险分散效应越弱
  B.组合内各资产收益率的相关系数只对投资组合的风险产生影响,而不会影响投资组合的收益
  C.若两种资产收益率的相关系数为0,表明两种资产收益率之间没有相关性,无法产生风险分散效应
  D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差一定小于单项资产标准差的加权平均数

悬赏金额: 50 金币
状态: 已解决
最佳答案:

多选:下列关于资产收益率的相关系数的表述中,正确的有(B D)。

  A.若两种资产的收益率之间负相关,则相关系数的绝对值越大,所形成的投资组合风险分散效应越弱
  B.组合内各资产收益率的相关系数只对投资组合的风险产生影响,而不会影响投资组合的收益
  C.若两种资产收益率的相关系数为0,表明两种资产收益率之间没有相关性,无法产生风险分散效应
  D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差一定小于单项资产标准差的加权平均数

若两种资产的预期收益率之间负相关,则相关系数的绝对值越大,越接近于-1(完全负相关),所形成的投资组合风险分散效应越强,选项A错误;如果两种资产之间的相关系数为1,则形成的投资组合没有风险分散效应,选项C错误;