帖子主题: [求助问答] 练练不忘:单项资产的β系数 发表于:Sat May 27 08:20:01 CST 2017

蔓悠
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多选:

关于单项资产的β系数,下列说法正确的有(  )。

A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度

B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小

C.当β<1时,说明其所含的系统风险小于市场组合的风险

D.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应的增加1%

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蔓悠 于 Sun May 28 22:51:03 CST 2017 回复:

答案ABCD

解析单项资产的β系数,是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度,所以A的说法正确。由单项资产的β系数关系公式可知,选项B的说法正确。由于市场组合β=1,当β<1时,说明该资产风险收益率小于市场组合风险收益率,因此其系统风险小于市场组合的风险。所以,选项C的说法正确。当β=1时,说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化,即如果市场平均收益率增加(或减少1%),那么该资产的收益率也相应增加(或减少)1%,所以,选项D的说法正确。

 
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蔓悠
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发表于:2017-05-27 08:20:11 只看该作者
练练不忘,必有回响
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发表于:2017-05-27 08:54:54 只看该作者

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蔓悠 于 Sun May 28 22:52:09 CST 2017 回复:

答案ABCD

解析单项资产的β系数,是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度,所以A的说法正确。由单项资产的β系数关系公式可知,选项B的说法正确。由于市场组合β=1,当β<1时,说明该资产风险收益率小于市场组合风险收益率,因此其系统风险小于市场组合的风险。所以,选项C的说法正确。当β=1时,说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化,即如果市场平均收益率增加(或减少1%),那么该资产的收益率也相应增加(或减少)1%,所以,选项D的说法正确。

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发表于:2017-05-27 08:59:34 只看该作者
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蔓悠 于 Sun May 28 22:52:17 CST 2017 回复:
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发表于:2017-05-27 09:03:37 只看该作者
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蔓悠 于 Sun May 28 22:52:29 CST 2017 回复:

答案ABCD

解析单项资产的β系数,是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度,所以A的说法正确。由单项资产的β系数关系公式可知,选项B的说法正确。由于市场组合β=1,当β<1时,说明该资产风险收益率小于市场组合风险收益率,因此其系统风险小于市场组合的风险。所以,选项C的说法正确。当β=1时,说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化,即如果市场平均收益率增加(或减少1%),那么该资产的收益率也相应增加(或减少)1%,所以,选项D的说法正确。

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蔓悠 于 Sun May 28 22:52:46 CST 2017 回复:

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发表于:2017-05-27 09:56:01 只看该作者

多选:

关于单项资产的β系数,下列说法正确的有(ABCD  )。

A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度

B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小

C.当β<1时,说明其所含的系统风险小于市场组合的风险

D.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应的增加1%

蔓悠 于 Sun May 28 22:52:58 CST 2017 回复:

 
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蔓悠 于 Sun May 28 22:53:10 CST 2017 回复:
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发表于:2017-05-27 10:03:55 只看该作者

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关于单项资产的β系数,下列说法正确的有( abc )。

A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度

B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小

C.当β<1时,说明其所含的系统风险小于市场组合的风险

D.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应的增加1%

蔓悠 于 Sun May 28 22:53:18 CST 2017 回复:

答案ABCD

解析单项资产的β系数,是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度,所以A的说法正确。由单项资产的β系数关系公式可知,选项B的说法正确。由于市场组合β=1,当β<1时,说明该资产风险收益率小于市场组合风险收益率,因此其系统风险小于市场组合的风险。所以,选项C的说法正确。当β=1时,说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化,即如果市场平均收益率增加(或减少1%),那么该资产的收益率也相应增加(或减少)1%,所以,选项D的说法正确。


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蔓悠 于 Sun May 28 22:53:28 CST 2017 回复:
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发表于:2017-05-27 11:43:55 只看该作者
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蔓悠 于 Sun May 28 22:53:44 CST 2017 回复:

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发表于:2017-05-27 11:56:16 只看该作者
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蔓悠 于 Sun May 28 22:53:54 CST 2017 回复:
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发表于:2017-05-27 13:30:39 只看该作者

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关于单项资产的β系数,下列说法正确的有(abd  )。

A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度

B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小

C.当β<1时,说明其所含的系统风险小于市场组合的风险

D.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应的增加1%

蔓悠 于 Sun May 28 22:55:06 CST 2017 回复:

答案ABCD

解析单项资产的β系数,是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度,所以A的说法正确。由单项资产的β系数关系公式可知,选项B的说法正确。由于市场组合β=1,当β<1时,说明该资产风险收益率小于市场组合风险收益率,因此其系统风险小于市场组合的风险。所以,选项C的说法正确。当β=1时,说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化,即如果市场平均收益率增加(或减少1%),那么该资产的收益率也相应增加(或减少)1%,所以,选项D的说法正确。


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蔓悠 于 Sun May 28 22:55:31 CST 2017 回复:

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蔓悠 于 Sun May 28 22:56:00 CST 2017 回复:

坚持学习 遇见更好的自己  
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别说自己努力了,现在的结果就是你不够努力!!!!
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有人帮你是你的幸运,没有人帮你是公正的命运,因为这个世界上没有任何规定,谁欠你什么!
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A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度

B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小

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D.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应的增加1%

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练练不忘:单项资产的β系数


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